公告日期：2024-06-28

华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金

（A 类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝量化对冲混合 基金主代码 000753

下属基金简称 华宝量化对冲混 下属基金代码 000753

合 A

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2014 年 09 月17 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2014 年 09 月 17 日

基金经理 徐林明 基金经理的日期

证券从业日期 2002 年 07 月 01 日

开始担任本基金 2020 年 01 月 02 日

基金经理 王正 基金经理的日期

证券从业日期 2012 年 07 月 02 日

本基金为其他
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在有效控制风险的基础上，运用股指期货等衍生工具对冲市场系统风险，

追求基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股
票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规
投资范围 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规

定)。

本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围

在 80%-120%之间。

在资产配置方面，本基金主要运用股指期货等空头工具对持有的股票等权

主要投资策略 益类多头组合进行对冲操作，规避权益类多头组合的市场系统性风险；同时
预留必要的现金，以应对保证金的增加要求或投资者的赎回申请。股票方

面，本基金主要采用量化行业配置模型和量化Alpha 选股模型构建指数增强股
票组合，严格控制运作风险，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，
以改进模型的有效性，最大化超额收益。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）

本基金为特殊类型的混合型基金,主要采用追求绝对收益的市场中性策略,

风险收益特征 与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金,其预期
风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性,因此
收益不一定能超越业绩比较基准。

（二）投资组合……
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