公告日期：2024-10-25

天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 天弘沪深300ETF联接

基金主代码 000961

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年01月20日

报告期末基金份额总额 7,670,864,949.87份

投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完
全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数
基金。本基金通过把全部或接近全部的基金资产投
资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行
被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟
投资策略 踪。正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不
低于基金资产净值的90%，日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避
免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税

后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘沪深300ETF联接A 天弘沪深300ETF联接C

下属分级基金的交易代码 000961 005918

报告期末下属分级基金的份额总 2,526,124,418.00份 5,144,740,531.87份

额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。