公告日期：2022-07-21

中金绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金绝对收益

基金主代码 001059

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 21 日

报告期末基金份额总额 48,738,884.20 份

投资目标 本基金灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险，寻求基
金资产的长期稳健增值，以期实现超越业绩比较基准的绝对收益。

投资策略 本基金采用市场中性策略为主的多种绝对收益策略剥离系统风险，力
争实现基金资产长期稳定的绝对回报。其中，市场中性策略包括量化
选股策略和期货对冲策略两大策略。具体包括：1、量化选股策略；2、
存托凭证投资策略；3、期货对冲策略；4、其他策略。详见《中金绝
对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》。

业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率。

风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过多种绝对收益策略剥离本基金的系
统性风险，实现基金资产的保值增值。因此相对股票型基金和一般的
混合型基金其预期风险较小。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -2,197,287.31

2.本期利润 -385,498.67

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0079

4.期末基金资产净值 54,014,443.24

5.期末基金份额净值 1.1082

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额……
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