公告日期：2024-08-02

中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 22 日
送出日期：2024 年 8 月 2 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金中证 500 基金代码 003016

下属基金简称 中金中证 500A 下属基金交易代码 003016

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 7 月 22 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 10 月 29 日

基金经理 耿帅军 理的日期

证券从业日期 2011 年 04 月 15 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对中证 500 指数进行有效跟踪的
投资目标 基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指
数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.5%，年化跟踪误差不超过 8.0%。

标的指数：中证 500 指数

本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股（含存托凭证）。此外，为更好地
实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国
证监会核准发行的股票）、存托凭证、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票
据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基
投资范围 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的 90%－95％，投资
于标的指数成分股及其备选成分股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的 80％，
每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的
政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％；其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略，通过复制目标股票指数作为基本投资组
合，然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素，找出具有相对于标的指数

中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

超额收益的相关量化因子，并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资
组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控制风险的基础上实现超越目标指
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