公告日期：2021-10-26

中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式
证券投资基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融银行间1-3年中高等级信用债指数

基金主代码 003081

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月27日

报告期末基金份额总额 593,838,062.79份

本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪
投资目标 律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指
数的有效跟踪。

1．资产配置策略

2．债券投资策略

投资策略 3．资产支持证券投资策略

4．债券回购策略

5．银行存款及同业存单投资策略

业绩比较基准 上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数收益
率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
风险收益特征 率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的
指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中融银行间1-3年中高等 中融银行间1-3年中高等
级信用债指数A 级信用债指数C

下属分级基金的交易代码 003081 003082

报告期末下属分级基金的份额总 592,747,359.33份 1,090,703.46份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
主要财务指标 中融银行间1-3年……
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