公告日期：2021-07-20

工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 工银沪深 300ETF 联接
基金主代码 005102
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 21 日
报告期末基金份额总额 139,036,859.15 份
投资目标 主要投资本基金目标 ETF，采用指数化投资，紧密跟踪
标的指数，追求跟踪误差的最小化。
投资策略 为更好地实现投资目标，本基金的主要资产将投资于目
标 ETF 份额，该部分资产占基金资产净值的比例不低于
90%，本基金不参与目标 ETF 的投资管理。根据需要，本
基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票，以
及投资范围中约定的其他资产及金融工具，其目的是为
了使得本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标
的指数。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率

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（税后）×5%。
风险收益特征 本基金以工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金为主要投资品种，为股票型基金，其长期平均风险
和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF
跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代
表的证券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银沪深 300ETF 联接 A 工银沪深 300ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 005102 005103
报告期末下属分级基金的份额总额 132,063,325.50 份 6,973,533.65 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510350
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019 年 5 月 20 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2019 年 8 月 16 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与
标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成
份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股
票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及其备
选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率。
风险收益特征 目标基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。目标基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标
的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
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