公告日期：2023-07-21

南方中债 3-5 年农发行债券指数证券
投资基金 2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中债 3-5 年农发行债券指数

基金主代码 006493

交易代码 006493

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日

报告期末基金份额总 3,972,569,980.68 份
额

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选
取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一
步扩大。

本基金的标的指数为中债-3-5 年农发行债券指数，及其未来可能发
业绩比较基准 生的变更。

本基金业绩比较基准为中债-3-5 年农发行债券指数收益率*95%+银
行活期存款利率(税后)*5%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低

于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市
场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方中债 3-5 年农发 南方中债 3-5 年农发 南方中债 3-5 年农发
简称 行债券指数 A 行债券指数 C 行债券指数 E

下属分级基金的交易 006493 006494 013593

代码

报告期末下属分级基 3,966,299,785.91 份 6,197,374.02 份 72,820.75 份

金的份额总额

注：南方中债 3-5 年农发行债券指数 E 类份额自 2021 年 11 月 10 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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