公告日期：2022-07-21

鑫元中债 3-5 年国开行债券指数证券投资
基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元中债 3-5 年国开行债券指数

基金主代码 007092

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 102,004,759.64 份

投资目标 本基金通过指数化投资，力争跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化
的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较
好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组
合，以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-3-5 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款
利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元中债 3-5 年国开行债券 鑫元中债 3-5 年国开行债券
指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 007092 007093

报告期末下属分级基金的份额总额 100,001,945.46 份 2,002,814.18 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

鑫元中债 3-5年国开行债券指数A 鑫元中债3-5年国开行债券指数 C

1.本期已实现收益 1,256,764.07 24,562.45
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