公告日期：2023-07-27

大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投
资基金更新招募说明书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二〇二三年七月

重要提示

大成中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2019
年 4 月 16 日证监许可【2019】750 号文予以注册，本基金基金合同于 2019 年 6 月 27 日生
效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明中国证监会对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌的风险、流动性风险、市场风险、合规性风险、管理风险与操作风险等。本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资有风险，投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，自主判断基金的投资价值，理性判断市场，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金标的指数为中债-3-5 年国开行债券指数。

（1）指数样本空间

国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期 2.5 至 5 年（包含 2.5 年和 5 年）的
债券

（2）选样方法

1） 债券种类：政策性银行债；

2） 发行人：国家开发银行 ；

3） 上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所；

4） 托管余额/发行量：无限制；

5） 债券剩余期限：2.5 年-5 年（包含 2.5 年和 5 年），含权债剩余期限按计算日中债估
值推荐方向选取；

6） 债券币种：人民币；

7） 付息方式：附息式固定利率；

8） 上市期限：无限制；

9） 含权债：包含含权债；

10）取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理 的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。

11） 样本券权重：市值法加权。

有 关 标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 及 成 份 券 信 息 详 见 中 国 债 券 信 息 网 ， 网 址 ：
www.chinabond.com.cn。

本招募说明书更新已经本基金托管人复核。本招募说明书（更新）所载内容截止日为
2023 年 6 月 27 日（其中人员变动信息以公告日为准），有关财务数据和净值表现截止日为
2023 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

目录

一、绪言 ......4
二、释义 ......5
三、基金管理人 ......10
四、基金托管人 ......24
五、相关服务机构 ......28
六、基金合同的生效 ......38
七、基金份额的申购、赎回与转换 ......39
八、基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。