公告日期：2024-07-18

鹏华 0-5 年利率债债券型发起式证券投资
基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华 0-5 年利率发起式债券

基金主代码 008040

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 7,534,940,062.12 份

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过实施投资管理，
力争获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走

势、收益率曲线变化趋势等因素，并结合各种固定收
益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和
预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前
提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，
并在此基础上实施债券投资组合管理，以获取较高的
投资收益。 本基金以剩余期限在 0-5 年（包含 5

年）的利率债债券为主要投资标的。本基金债券投资
将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差
策略、个券选择策略等投资策略。 1、久期策略 久
期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以
“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策

略。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，
直至接近目标久期上限，以较多地获得债券价格上升
带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩
短组合的久期，直至目标久期下限，以减小债券价格

下降带来的风险 。 2、收益率曲线策略 收益率曲
线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。