公告日期：2021-10-27

汇添富中债 7-10 年国开行债券指数证券投资
基金 2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富中债 7-10 年国开债

基金主代 008054
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2020 年 01 月 14 日

生效日
报告期末

基金份额 23,931,015.18

总额(份)
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪

误差的最小化。

本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份债券的

历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久

投资策略 期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场

情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，

导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措

施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略还包括：
替代性策略。当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指
数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份债
券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替
代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信
用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与
被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

业绩比较 中债-7-10 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%
基准

本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基
风险收益 金，高于货币市场基金。本基金属于中债-7-10 年国开行债券指数基金，是
特征 债券基金中投资风险较低的品种。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中债
-7-10 年国开行债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的
风险收益特征相似。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国光大银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富中债 7-10 年国开债 A 汇添富中债 7-10 年国开债 C

金简称
下属分级

基金的交 008054 008055

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 21,877,462.76 2,053,552.42
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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