公告日期：2024-09-04

博时中债 0-3 年国开行债券交易型开 放式指数证券投资基金联接基金
更新招募说明书

（由博时中债 0-3 年国开行债券指数
证券投资基金变更而来）

基金管理人: 博时基金管理有限公司

基金托管人: 杭州银行股份有限公司

【重要提示】

博时中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金由博时中债 0-3

年国开行债券指数证券投资基金变更而来。博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金经中国证监会《关于准予博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2020〕3516 号）准予募集注册，基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为
杭州银行股份有限公司。博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金自 2021 年 6 月 18

日至 2021 年 9 月 8 日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。
经中国证监会书面确认，《博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》于 2021年 9 月 9 日生效。

2022 年 08 月 26 日，基金管理人管理的博时中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数
证券投资基金正式成立。2022 年 10 月 28 日起，博时中债 0-3 年国开行债券交易型开放式
指数证券投资基金在深圳证券交易所上市交易。基金管理人根据《博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的约定，经与托管人杭州银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，决定将博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金变更为博时中债 0-3
年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

自 2023 年 4 月 17 日起，博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金正式变更为博时
中债 0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对博时中债 0-3 年国开行债券指数证券投资基金募集的注册及后续变更的备案，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金目标 ETF 的标的指数为中债-0-3 年国开行债券指数，编制方案如下：

（1）样本选取方法

1）债券种类:政策性银行债，包含扶贫专项债；不包含二级资本债、次级债

2）发行人:国家开发银行国家开发银行国家开发银行

3）上市地点:全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

4）托管余额/发行量:无限制

5）债券剩余期限:3 年以内（包含 3 年）

6）债券币种:人民币

7）付息方式:附息式固定利率、零息式、贴现式、利随本清

8）上市期限:无限制

9）含权债:不包含含权债

10）取价源:以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。

（2）指数计算

1）基准日:2011 年 12 月 31 日，基点值为 100

2）指数计算频率:每个全国银行间债券市场交易日计算

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网，网址：
https://www.chinabond.com.cn/。

本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：投资政策性金融债的特有风险、标的指数的风险、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份券违约的风险、投资于目标 ETF 基金带来的风险、流动性风险、市场风险、合规性风险、管理风险、其他风险等。

本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动型风险，投资集中度风险等。

本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及
标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

本基金主要投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。