公告日期：2024-06-21

上银基金管理有限公司
上银中债 5-10 年国开行债券指数

证券投资基金

更新招募说明书

（2024 年第 2 号）

基金管理人：上银基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

【重要提示】

上银中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2021
年 2 月 3 日经中国证监会证监许可﹝2021﹞421 号文准予注册募集。本基金的基金
合同于 2021 年 9 月 15 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、信用风险、管理风险、本基金的特有风险、流动性风险和其他风险等。

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

本基金投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险、投资集中度风险等。

本基金的标的指数为中债 5-10 年国开行债券指数，指数信息如下：

1、指数名称

中文名称：中债 5-10 年国开行债券指数

英文名称：ChinaBond 5-10 Year CDB Bond Index

标的指数编码：CBA09203.CS

2、样本选取方法

（1）债券种类

政策性银行债、专项扶贫债，不包括二级资本工具和次级债

（2）发行人

国家开发银行

（3）上市地点

全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

（4）托管余额/发行量

无限制

（5）债券剩余期限

4.5 年-10 年（包含 4.5 年和 10 年）

（6）债券币种

人民币

（7）付息方式

附息式固定利率

（8）上市期限

无限制

（9）含权债

不包含含权债

（10）取价源

以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。
有 关 标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 详 见 中 国 债 券 信 息 网
（https://www.chinabond.com.cn/）。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭示”部分。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请投资者仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 20%，但在基金运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 20%的情形除外。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 5 月 15 日，有关财务数据和净值表
现截止日为 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

目 录

一、绪 言 ...... 1
二、释 义 ...... 2
三、基金管理人 ...... 8
四、基金托管人 ...... 17
五、相关服务机构 ...... 2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。