公告日期：2024-04-16

鹏华中证同业存单 AAA指数 7天持有期
证券投资基金

更新的招募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

2024 年 04月 16 日

重要提示

本基金经 2021 年 11 月 23 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华中证同业存单 AAA
指数 7 天持有期证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]3722 号文）注册，进行募集。根据相关
法律法规，本基金基金合同已于 2021 年 12 月 13 日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财
产进行运作管理。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证同业存单 AAA指数，标的指数相关信息如下：

中证同业存单 AAA 指数样本由在银行间市场上市的主体评级为 AAA、发行期限 1 年及以下的同
业存单组成。指数采用市值加权计算，以反映信用评级为 AAA的同业存单的整体表现。

（1）指数名称和代码

中文名称：中证同业存单 AAA指数

指数简称：同业存单 AAA

英文名称：CSI Negotiable Certificate of Deposit AAA Index

英文简称：NCD AAA

指数代码：931059

（2）指数基日和基点

该指数以 2014 年 12 月 31日为基日，以 100 点为基点。

（3）样本选取方法

中证同业存单 AAA指数样本由满足以下条件的同业存单构成：

①种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；

②发行期限：1 年及以下；

③上市期限：7 天及以上；

④主体评级：AAA；

⑤付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

（4）指数计算

中证同业存单 AAA指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：

其中，报告期样本总市值=∑[（净价+应计利息）×发行量]

该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见计算与维护细则。

（5）指数样本和权重调整

①定期调整

中证同业存单 AAA 指数样本每个交易日自动调整一次，满足选样条件的同业存单当日起计入指
数，不满足选样条件的同业存单自次日起剔除出指数。

②临时调整

若样本发生摘牌等事件，视情况自事件生效之日起剔除出指数；样本发生其他事件，参照计算与维护细则处理。

（6）有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。

本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，对投资者存……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。