公告日期：2024-04-20

国金量化精选混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金量化精选

基金主代码 014805

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 18 日

报告期末基金份额总额 3,451,544,875.49 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过量化方法综合
考虑标的中长期的表现，优选具有超额收益的个股构
建投资组合，力求为基金份额持有人获取持续稳定的
超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金的主要投资策略包括：股票投资策略、存托凭
证投资策略、固定收益品种投资策略、衍生品投资策
略。股票投资策略部分，本基金“自上而下”构建选
股模型，在风险模型约束下，紧密跟踪基准，严格控
制运作风险，并根据各个子模型一定时期内的表现情
况对其迭代，提高整体模型的适应能力，目标取得持
续稳定的超额收益。本基金将依据经济基本面、市场
情绪等相对基础的数据出发，构建模型选取中长周期
具有超额收益的个股构成股票投资组合。选股模型不
仅从盈利和营业收入等角度评估上市公司的价值和成
长性，同时充分考虑市场情绪等因素为标的合理定

价。本基金其余主要投资策略详见本基金招募说明书
及产品资料概要。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股
票型基金，高于货币市场基金、债券型基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 ……
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