公告日期：2024-06-07

宝盈基金管理有限公司
宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投
资基金招募说明书（更新）

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

二零二四年六月

重要提示

1、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据
2022 年 4 月 29 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予
宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2022〕923 号）进行募集。

2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

4、本基金为指数基金，跟踪的标的指数为国证证券龙头指数，指数编制方法简介如下：

为反映 A 股市场证券行业优质上市公司的股价变化情况，丰富指数化投资工具，编制国证证券龙头指数。

（1）选样空间

满足下列条件的所有 A 股：

1）非 ST、*ST 股票；

2）上市时间超过六个月；

3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

5）考察期内股价无异常波动；

6）公司业务领域为证券。

（2）选样方法

1）剔除最近一年中国证监会分类评级为 C 及 C 以下的证券公司的股票；

2）按经纪、投行、资管、信用、投资五项业务最新年报的营业收入数据从高到低排序，分别选取各项业务排名前 10 名的股票，并选取具有证券相关创新业务的股票；

3）对入围股票按最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序，选取前 30 名股
票构成样本股，数量不足 30 只时，将五项业务排名均不在前 10 名的股票，按最近半年的 A 股日均总市值从高到低排序，选取排名靠前的股票，直到样本股数量达到 30 只。

（3）指数计算

指数采用派氏加权法，并设置权重调整因子，同时使单只样本股在每次定期调整时的权重不超过 15%，前五大样本股权重合计不超过 60%。依据下列公式逐日连锁实时计算：

其中，样本股权数调整方法参见指数计算与维护细则。

（4）有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数网站，网址：www.cnindex.com.cn。

5、本基金为指数基金，主要采用完全复制策略进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份股和备选成份股，或选择非成份股作为替代。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规风险、人员流失风险、本基金特有的投资风险及其他风险等。

6、本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能面临跟踪
误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”章节，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

7、本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元人民币，且持有期限自基金合同生效之日起不少于三年，法律法规和监管机构另有规定的除外。本基金单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。