公告日期：2023-04-21

英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

场内简称 -

交易代码 016066

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 13 日

报告期末基金份额总额 9,327,156.58 份

本基金采用指数化投资，力争在扣除各项费用前获得与
投资目标 标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。

本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份
券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收
益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基
投资策略 金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金参与非指数成份券投资的，应当坚守产品定位，
符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求，具有充分
的投资依据，并履行基金管理人内部决策程序。

本基金运作过程中，如果标的指数成份券发生明显负面
事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调
整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原
则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
主要投资策略有：1、优化抽样复制策略；2、替代性策

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。