公告日期：2024-07-19

英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 016066

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 13 日

报告期末基金份额总额 56,013,127.05 份

投资目标 本基金采用指数化投资，力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似
的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具
有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替
代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指
数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误
差进一步扩大。

本基金参与非指数成份券投资的，应当坚守产品定位，符合投资目标、
投资策略、跟踪误差等要求，具有充分的投资依据，并履行基金管理
人内部决策程序。

本基金运作过程中，如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市
或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基
金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份
券进行调整。

主要投资策略有：1、优化抽样复制策略；2、替代性策略；3、债券
投资策略。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率
(税后)×5%

风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场
基金。主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以
及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

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