摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-22
摩根纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金(QDII)2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月二十二日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 摩根纳斯达克 100 指数(QDII)
基金主代码 019172
交易代码 019172
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 9 月 25 日
报告期末基金份额总额 315,481,101.95 份
本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,
投资目标
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金采用完全复制策略,按照标的指数成份股构
成及其权重构建股票资产组合,并根据标的指数成
投资策略 份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但
因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,本
基金将运用其他方法建立实际组合,力求实现基金
相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。
1、资产配置策略
为了实现追踪误差最小化,本基金投资于标的指数
成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 80%,且不低于非现金基金资产 80%。
在正常市场情况下,本基金力争控制基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于
0.35%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年
跟踪误差不超过 4%。
2、股票投资策略
(1)投资组合构建
本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资,
根据纳斯达克 100 指数成份股的基准权重构建股
票资产组合,对于因法规限制、流动性限制而无法
交易的成份股,将采用与被限制股预期收益率相近
的股票或股票组合进行相应的替代。
(2)投资组合调整
1)定期调整
本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的
指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。指数调整
方案公布后,本基金将及时对现有组合的构成进行
相应的调整,若成份股的集中调整短期内会对跟踪
误差产生较大影响,将采用逐步调整的方式。
2)不定期调整
①根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、
送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基
金将根据标的指数权重比例的变化,进行相应调
整。
……
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