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发表于 2024-12-23 16:39:12 股吧网页版
万家中证2000指数增强型证券投资基金招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2024-12-21

万家中证 2000 指数增强型证券投资基
金招募说明书

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二零二四年十二月

重要提示

万家中证 2000 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2023 年 10
月 19 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2363 号文准予注册,并依据中国证监会机构司函[2024]1787 号文(《关于万家中证 2000 指数增强型证券投资基金延期募集备案的回函》)进行募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证 2000 指数。中证 2000 指数选取市值规模较小且流动
性较好的 2000 只证券作为指数样本。中证 2000 与沪深 300、中证 500 和中证 1000
指数共同构成中证规模指数系列,反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。
1、样本空间

同中证全指指数的样本空间

2、可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。

3、选样方法

(1)对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券,剔除属于中证 800 和中证 1000 指数样本的证券,同时剔除样本空间中过去一年日均总市值排名前1500 名的证券,将剩余证券作为待选样本;

(2)在上述待选样本中,按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取排名在 2000 名之前的证券作为指数样本。

中证 2000 指数的计算公式为:报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资有风险,投资者在投资本基金前,应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等;本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、公开发行的证券公司短期公司债、信用衍生品等品种,本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务,可能给本基金带来额外风险。

本基金为指数增强型股票基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

根据本基金的投资策略,为了获得超越指数的投资回报,可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整,如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。调整投资组合的决策存在一定的不确定性,其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。

为对冲信用风险,本基金可能投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险,具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险,具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

本基金参与港股通交易,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不
设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等,具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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