公告日期：2024-07-18

交银施罗德中证红利低波动 100 指数型证
券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银中证红利低波动 100 指数

基金主代码 020156

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 3 月 15 日

报告期末基金份额总额 461,561,021.60 份

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证红利低波
动 100 指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以
更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。在正常市
场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。在条件允许的
情况下，本基金也可以适当参与中证红利低波动 100

指数所包含指数成份股以外的其他个股（非标的指数
成份股及备选成份股），以更好地跟踪指数。如因指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪
偏离度、跟踪误差进一步扩大。

当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重
由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股
息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等
情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽
量降低跟踪误差。

业绩比较基准 中证红利低波动 100 指数收益率×95%＋人民币银行活
期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益理

论上高于混合型基金、债……
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