银河中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-24
银河中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银河中债 0-3 年政金债指数
基金主代码 020252
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额 426,086.41 份
投资目标 本基金通过指数化投资,通过数量化的风险管理手段,
以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制和动态最优
的策略进行组合构建,投资于标的指数中具有代表性的
部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资
组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率
等)与标的指数相似。此外,本基金可通过参与风险低
且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金
收益。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差控制在 3.0%以内。
如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因,
导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金
管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的
进一步扩大。
1、指数投资策略
(1)债券投资组合的构建策略
构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛
选目标组合成份券和逐步调整建仓。
1)划分债券层级
本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层
……
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