公告日期：2024-10-24

泰康中债 0-3 年政策性金融债指数
证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康中债 0-3 年政策性金融债指数

基金主代码 021065

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 29 日

报告期末基金份额总额 5,289,298,615.41 份

投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
误差最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化
的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中代表性
与流动性较好的债券，或选择非成份券作为替代，构
造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现
对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差控制在 4%
以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致
基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管
理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度、跟踪误差进
一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显
负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未
作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利
益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份
券进行调整。

资产配置策略方面，本基金以追求紧密跟踪标的
指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和

控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。