公告日期：2024-10-25

嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数
证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数

基金主代码 021348

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 3 日

报告期末基金份额总额 4,661,632,285.31 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%，将年化跟踪误差控制在 4%以内。如因
指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩
大。

投资策略 1、债券指数化投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的
方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券
和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的
指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数
的有效跟踪。

指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编
制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持
有人利益优先的原则，综合考虑成份券违约风险、其在
指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券
替代策略，及时对投资组合进行相应调整。

2、其他债券和资产支持证券投资策略

（1）利率策略

……
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