公告日期:2017-07-20
鹏华中证 500 指数证券投资基金( LOF)
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 7 月 20 日
鹏华中证 500 指数( LOF) 2017 年第 2 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 鹏华中证 500 指数( LOF)
场内简称 鹏华 500
交易代码 160616
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式( LOF)
基金合同生效日 2010 年 2 月 5 日
报告期末基金份额总额 238,953,463.03 份
投资目标
采用指数化投资方式, 追求基金净值增长率与业绩比较
基准收益率之间的跟踪误差最小化, 力争将日均跟踪偏
离度控制在 0.35%以内, 年跟踪误差控制在 4%以内, 以
实现对中证 500 指数的有效跟踪。
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法, 原则上按照成份股在
中证 500 指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红
等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流
动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整, 力求降低跟踪误差。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率95%+银行同业存款利率5%
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金, 其预期的风
险和收益高于货币市场基金、 债券基金、 混合型基金,
为证券投资基金中的较高预期风险、 较高预期收益品
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种。
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