公告日期：2024-07-19

中海量化策略混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中海量化策略混合

基金主代码 398041

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 6 月 24 日

报告期末基金份额总额 172,162,003.48 份

投资目标 根据量化模型，精选个股，积极配置权重，谋求基金资产的长期稳定
增值。

投资策略 本基金在对经济周期、财政政策、货币政策和通货膨胀等宏观经济因
素进行前瞻性充分研究的基础上，通过比较股票资产与债券资产预期
收益率的高低进行大类资产配置，动态调整基金资产在股票、债券和
现金之间的配置比例。

股票投资：本基金产品的特色在于采用自下而上的选股策略，施行一
级股票库初选、二级股票库精选以及投资组合行业权重配置的全程数
量化。

债券投资：债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为
目的，在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，采取积
极主动的投资策略，投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司
债、短期融资券、可转换债券、可分离可转债产品，在获取较高利息
收入的同时兼顾资本利得，谋取超额收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数涨跌幅×80%＋中国债券总指数涨跌幅×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期
风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基
金。

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 862,496.87

2.本期利润 3,001,387.29

3.加权平均基金份额本期……
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