公告日期：2024-12-26

国海六个月滚动持有债券型

集合资产管理计划

清算报告

管理人：国海证券股份有限公司

托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 12 月 18 日

清算报告公告日：2024 年 12 月 26 日

一、重要提示

国海六个月滚动持有债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）由国海金贝壳 5 号集合资产管理计划变更而来，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）机构部函〔2020〕3140 号批准。《国海六个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》
（以下简称“《资产管理合同》”或“集合计划合同”）自 2021 年 6 月 7
日起生效。本集合计划管理人为国海证券股份有限公司（以下简称“管理人”），托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《资产管理合同》的有关规定，本集合计划由于存续期届满，国海证券股份有限公司依据法律法规的规定及集合计划合同的约定终止《资产管理合同》并履行财产清算程序，此事项无需召开集合计划份额持有人大会。本集合计划的最后运作日为 2024 年 12月 6 日。

本集合计划于 2024 年 12 月 7 日起进入清算期，由本集合计划
管理人国海证券股份有限公司、本集合计划托管人中国工商银行股份有限公司、上会会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事
务所于 2024 年 12 月 7 日组成集合计划财产清算小组履行集合计划财
产清算程序，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进
行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、集合计划概况

集合计划名称 国海六个月滚动持有债券型集合资产管理计划

集合计划简称 国海六个月滚动持有债券型

集合计划主代码 970027

契约型开放式，并对每份集合计划份额设置六
集合计划运作方式

个月滚动运作期。

集合计划合同生效 2021 年 6 月 7 日

日
集合计划管理人 国海证券股份有限公司
集合计划托管人 中国工商银行股份有限公司
最后运作日（2024 516,235,252.60 份
年 12 月 6 日）集合
计划份额总额

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，
投资目标 力求实现计划资产的长期稳定增值，为投资者
实现超越业绩比较基准的收益。

本集合计划采取自上而下和自下而上相结合的
投资策略 投资策略，在货币市场工具、利率债、信用债
等资产之间进行灵活配置，在严格控制风险的

前提下，力争实现资产的长期稳定增值。

1、资产配置策略

2、利率品种投资策略

3、信用品种投资策略

4、资产支持证券投资策略

5、国债期货投资策略

中债综合财富（总值）指数收益率*90%+中证
业绩比较基准

可转换债券指数收益率*10%

本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预
期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型
风险收益特征 集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型
集合资产管理计划、混合型基金和混合型集合
资产管理计划。

下属集合计划份额 国海六个月滚动持有 国海六个月滚动持有债
类别简称 债券型 A 券型 C

下属集合计划份额 970027 970028

类别代码

最后运作日（2024 516,235,252.60 份 -

年 12 月 6 日）下属
集合计划份额总额

三、财务会计报告

集合计划最后运作日资产负债表（经审计）

会计主体：国海六……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。