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发表于 2024-10-24 19:13:42 股吧网页版
上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-25

上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为了更好地满足投资人的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和本基金基金合同的有关约定,本基金管
理人经与基金托管人协商一致,决定自 2024 年 8 月 23 日起调低本基金的管理费率和托管费
率,并相应修改基金合同等法律文件的相关条款。具体可查阅本基金管理人于 2024 年 8 月23 日发布的《国泰基金管理有限公司关于调低上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金相关费率并修改基金合同等法律文件的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰上证 5 年期国债 ETF

场内简称 国债 ETF

基金主代码 511010

交易代码 511010

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 5 日

报告期末基金份额总额 13,906,287.00 份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标

化。

本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。

通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析,
选取流动性较好的国债构建组合,对标的指数的久期等指
标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
投资策略 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。
如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏
离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理
措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

业绩比较基准 上证 5 年期国债指数收益率

本基金属于债券基金,其预期收益及风险水平低于股票基
金、混合基金,高于货币市场基金。本基金属于国债指数
基金,是债券基金中投资风险较低的品种。

风险收益特征

本基金采用优化抽样复制策略,跟踪上证 5 年期国债指数,
其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收
益特征相似。

基金管理人 ……
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