公告日期：2023-10-25

平安中债-中高等级公司债利差因子交易
型开放式指数证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安中高等级公司债利差因子 ETF

场内简称 公司债 ETF

基金主代码 511030

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 540,707,100.00 份

投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。

投资策略 本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于
标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使
得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）
与标的指数相似。

业绩比较基准 中债-中高等级公司债利差因子指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基
金，低于混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基金，采用分层
抽样复制策略，跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数，其风险收
益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 39,433,113.88

2.本期利润 13,992,811.85

3.加权平均基金份额本期利润 0.0268

4.期末基金资产净值 5,578,776,089.80

5.期末基金份额净值 ……
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