公告日期：2024-10-24

招商中证国债及政策性金融债 0-3 年交易型开放式指数证券投资基金（原招商中证政策性金融债 3-5 年交易型开放式指数证券投资基金）2024 年第 3 季度
报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

根据《招商基金管理有限公司关于招商中证政策性金融债 3-5 年交易型开放式指数证券
投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自 2024 年 7 月 17 日起，招商
中证政策性金融债 3-5 年交易型开放式指数证券投资基金正式变更为招商中证国债及政策性金融债 0-3 年交易型开放式指数证券投资基金。

本报告中财务资料未经审计。

原招商中证政策性金融债 3-5 年交易型开放式指数证券投资基金本报告期自 2024 年 7
月 1 日起至2024年 7月 16日止，招商中证国债及政策性金融债 0-3年交易型开放式指数证
券投资基金本报告期自 2024 年 7 月 17 日（基金合同生效日）起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况（转型后）

基金简称 招商中证国债及政策性金融债 0-3 年 ETF

场内简称 国债政金（扩位证券简称：国债政金债 ETF）

基金主代码 511580

交易代码 511580

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2024 年 7 月 17 日

报告期末基金份额总额 3,270,811.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标 化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不
超过 3%。

投资策略 本基金为指数型基金，采用抽样复制方法为主，选取标

的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造
与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标
的指数的有效跟踪。

（1）资产配置策略

本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在
降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指
数化的投资组合。本基金投资于标的指数成份券和备选
成份券的资产比例不低于基金资产净值的 80%，且不
低于非现金基金资产的 80%。

（2）债券投资策略

基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基
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