博时国证2000交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-22
博时国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时国证 2000ETF
场内简称 国证 2000 指数 ETF
基金主代码 159505
交易代码 159505
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2023 年 11 月 23 日
报告期末基金份额总额 58,104,786.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金投资主要采用抽样复制策略。通过量化模型和数量化风险管理手段实
现对指数的紧密跟踪。
如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机
构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则,履
行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间
投资策略 的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.2%,预期年化跟踪误差不超过 2%。
如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误
差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进
一步扩大。
当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而
发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性
不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
其他投资策略包括:债券(除可转换债券、可交换债券)投资策略、资产支
持证券投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、金融衍生品投资策略、
融资和转融通证券出借业务、存托凭证投资策略等。
业绩比较基准 国证 2000 指数收益率
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪国证
2000 指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相
……
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