公告日期：2024-04-22

华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式
指数证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安中债 1-5 年国开行债券 ETF

场内简称 国开债 ETF

基金主代码 159649

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 8 日

报告期末基金份额总额 44,321,877.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常
市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过

0.25%，年跟踪误差争取不超过 3%。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的
成份券构成为基础，综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以
及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行替代优
化，以保证对标的指数的有效跟踪。

2、债券投资策略

本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投

资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，
如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整，降低交易成

本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新
等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳
入投资范围以丰富组合投资策略。

华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

业绩比较基准 中债-1-5 年国开行债券指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票
型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标
的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特
征……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。